Волновой анализ валютных пар

Волновая теория рынка представляет собой старую и известную теорию Доу. Она может применяться, как для валютных пар, акций, так и фондовых индексов. Данная теория замечательно показывает себя, как на металлах, нефти, так и на облигациях.

Концепция была предложена известным ученым и исследователем Эллиоттом в монографии «Волновой принцип», который был опубликован под конец 1938 года. Выйдя на пенсию и тяжело болея, Эллиотт продолжал заниматься изучением биржевых данных, выискивая закономерности на рынке бинарных опционов. Проделав огромную работу, Эллиотт приходит к выводу, что любой финансовый рынок – это стихия, которая работает по закону психологии масс.

В основе принципа Эллиотта лежит предположение про то, что цена движется циклически, есть панические периоды или времена спада. Все это объясняется психологией толпы. Согласно теории Эллиотта, поведение графиков активов на бирже, четко определяется поведенческим фактором множества людей. График имеет четко выраженные волны, соответствующие фазам текущей рыночной ситуации.

Волна – это четко определяемое движения цены (тренд).

К тому же, Эллиотт предположил, что все скачки на биржевых графиках можно разбить на следующие структуры:

• Пятиволновка, которая направлена в сторону основной тенденции;
• Три коррекционные волны, направленные против тренда (A, B и C).

Также, волновые движения можно поделить на:

• Импульсные волны, которые создают направленные ценовые тенденции (повышающийся или понижающийся тренд), которые приводят рынок в значительные движения цены (волны 1, 3, 5, A, C);
• Коррекционные волны (откаты от тренда), характеризующиеся движением против основной направленной тенденции (волны 2, 4 и B).

Эллиотт пришел к выводу, что по в рынке наблюдаются вложенность или фрактальность волн. Любая волна может одновременно являться подволной или частью волны более крупного порядка. Любая волна может быть разбита на 3 или 5 волн поменьше – очевидный принцип фрактальности, который работает на практике.

Разбивка может применяться в волновом анализе валютных пар. Она зависит от направления волны более крупного порядка, частью которой рассматриваемая волна и является. Теперь переходим к основному принципу теории Эллиотта.

Любая импульсная волна состоит из 5 подволн меньшего порядка, а каждая коррекционная волна (откат) можно разбить на 3 волны, что с успехом может быть использовано при торговле бинарными опционами на основных валютных парах.

К примеру, первая полна обязательно будет состоять из 5 небольших волн, так как она является составляющей импульсной или же трендовой волны, потому, что задает основное направление движение цены.

Все волны объединяются в:

1. Минициклы;
2. Циклы;
3. Суперциклы.

Самый большой цикл по концепции Эллиотта имеет название Суперцикл, который состоит суммарно из 8 волн суперцикла. В то же время, эти волны делятся на 8 волн нижнего порядка.

Можно отметить пропорциональность импульсных волн и коррекционных, которые следуют за ними. Чем сильнее импульсная волна, тем более сильной будет коррекция, существуют даже таблицы коррекции.

Сложность теории состоит в том, что идентифицировать такие волны не так просто. Чаще всего, коррекционные волны сложно обнаружить, иногда сбивается техническая картина по причине выхода сильных новостей.

Волновая теория Эллиотта и числа Фибоначчи

Для математического определения теории Эллиотта применяются пропорции Фибоначчи. Соотношения Фибоначчи играют весьма существенную роль при построении полной модели цикла, описанного волнами Элиотта. Число волн, которые образовывают тенденцию всегда равно какому-то из чисел Фибоначчи.

Если вы всмотритесь в картинку, то легко заметите, что полный биржевой цикл на рынке бинарных опционов состоит из 2 крупных волн, 8 волн среднего порядка и 34 – самого нижнего. Если смотреть на снижающуюся тенденцию, очевидно, что самый старший падающий суперцикл фрагментирован из одной крупной волны, 5 средних и 21 маленьких. Как видите, это все числа фибоначчи. Если продолжать фрагментировать волны, то следующим волновым значением будет число 89.

Аналогичной ситуацией обладает и большой суперцикл при повышающейся тенденции, который можно разложить на 3 средних волн и 13 крошечных. Перейдя еще более глубокую расшифровку, на валютных парах можно обнаружить 55 микроволн, далее – 89 нановолн и т.д.

Классическое применение принципа волновой концепции Эллиотта основывается на том, что тренд продолжает до тех пор, пока график не достигнет числа Фибоначчи, что соответствует сумме длины двух предыдущих волн.

К примеру, ценовая тенденция длится дольше 3 суток. Если вы это зафиксировали, значит уже понимаете, что тренд не продлится дольше 5 дней. Если тренд длится 9 дней, то тенденция, скорее всего, сохранится до 13 торговых суток и т.д. Это главная, секретная схема подсчетов изменения тенденции, которая может применяться не только на дневных графиках бинарных опционов, но и для часовых и минутных.

Разумеется, это идеальная ситуация, но ведь на рынке присутствуют выходы сильных новостей, когда котировки рвут график и вверх и вниз. Особенности современного рынка нужно учитывать, поэтому эта концепция применима лучше всего на графиках с временными интервалами выше 1 часа. Если сильных новостей нет в течение времени предполагаемой тенденции – применяйте.

Некоторые волны могут быть более размашистые, так как на бирже с 2000-х годов работают спекулятивные роботы. Они слегка влияют на графики, так что нужно брать это во внимание. Если отклонения от «нормы» происходить будут, как по времени, так и по амплитуде, то мелкие волны могут не успевать развиваться, что приведет к нарушению в модели Эллиотта.

Характеристика волн

Расчеты по теории Элиотта позволяют создать определенную дорожную карту. Любая волна имеет ряд характеристик. Они основаны на психологии масс, которые характерно показывают себя на фондовом или валютном рынке.

В волновой теории Элииотта можно уделить особое внимание индивидуальности каждой волны. Существуют негласные правила, помогающие определить соотношение между волнами, а также, длину каждой из них, если одна волна сформировалась, а другая только находится в процессе. В таблице ниже вы все увидите сами.

Данные правила помогают с потрясающей точностью определять точки разворота цены на графиках бинарных опционов. Длина волны имеет 2 опорные точки – минимум и максимум. От этого и исходят трейдеры, когда считают потенциальный размах следующей волны.

Здесь нами были приведены классические соотношения волн между собой. Погрешность этой таблицы не превышает на практике 9-11%. Это можно объяснить очевидным влиянием средств массовой информации, выхода статистических данных, а также выступлений политиков.

Вообще, эти данные довольно приблизительны. Здесь важнейшим является то, что пропорции размеров волн разных порядков к друг другу всегда принимает значения 0,382, 0,50, 0,618 и 1,618, с небольшой погрешностью.

Исходя из нашей таблицы, вы легко сможете подсчитать соотношение высоты волн и их длительности. То есть, торгуя на бинарных опционах, вы заранее будете знать, сколько продлится текущий тренд. Давайте перейдем к детальному рассмотрению свойств каждой волны Эллиотта.

Первая волна

Это первая фаза, когда толпа настроена продавать максимально активно. Новостной фон весьма негативен. Чаще всего, эта волна очень сильная, если своим наличием резко меняет текущую ситуацию на рынке. К примеру, повышающаяся тенденция может измениться на понижающуюся. Если рынок спокоен, волна демонстрирует лишь небольшие ценовые колебания, которые можно прировнять к рыночному шуму.

Вторая волна

Волна развивается, когда график откатывается от основной тенденции. Этот откат может быть даже на 100% от первой волны, но не более того. Чаще всего, по наблюдениям профессионалов, волна занимает 60% от первой волны. Она развивается на фоне доминирующих крупных игроков, которые решили зафиксировать свою прибыль.

Третья волна

Это самая интересная волна, ради чего и живут последователи теории Эллиотта. Она характеризуется резким скачком оптимизма среди трейдеров на бирже. Она никогда не может быть самой короткой. В этот момент происходит резкий скачок цены и рост торговых объемов. Классическая третья волна превышает первую, как минимум в 1.618 раза, либо же больше.

Четвертая волна

Эту волну трудно идентифицировать. В основном, цена откатывается не больше, чем на 38,2% от третьей волны. Ее глубина, размах и длительность, как правило, невелика. В это время характерны положительные настрои на бирже валют. Четвертая волна крайне резко перекрывает вторую. Это происходит только тогда, когда пятиволновый цикл является частью сужающегося треугольника.

Пятая волна

Волна, называемая импульсной дивергенцией. Рост котировок на бинарных опционах происходит на средних тиковых объемах. Это происходит на фоне массового оживления на бирже. Под конец данной волны, часто происходит скачок волатильности и объемов совершенных операций.

Волна А

Многие в момент ее появления считают, что повышение цены возобновится с новыми силами. Начинают появляться крупные торговцы, которые диктуют совершенно другие условия. Эта волна чем-то напоминает волну 1.

Волна B

Она очень напоминает четвертую волну, но ее очень тяжело идентифицировать. Волна характеризуется незначительным движением наверх на «топливе» (деньгах) безнадежных оптимистов.

Волна C

Сильная понижающаяся волна на фоне общего мнения о начале нового понижающегося тренда. Кроме того, часть инвесторов начинают осторожно покупать. Для этой волны типичен высокий уровень импульсивности (пятиволновка), который характеризуется амплитудой в 1,618 от размера третей волны.

По причине политизированности валютного рынка и биржи бинарных опционов, волны Эллиотта замечательно видны на графиках за прошлый век и довольно трудно различимы на графиках текущего рынка. Применение этой теории на практике требует некоторых знаний, которые вы можете использовать в волновом анализе валютных пар.